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下列關于協方差和相關系數的說法不正確的是

時間:2020-02-13 14:40來源:未知 作者:lele
下列關于協方差和相關系數的說法不正確的是 下列關于協方差和相關系數的說法不正確的是( )。 A.如果協方差大于0,則相關系數一定大于0 B.相關系數為1時,表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長 C.如果相關系數為0,則表示不相關,但

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下列關于協方差和相關系數的說法不正確的是( )。

  A.如果協方差大于0,則相關系數一定大于0

  B.相關系數為1時,表示一種證券報酬率的增長總是等于另一種證券報酬率的增長

  C.如果相關系數為0,則表示不相關,但并不表示組合不能分散任何風險

  D.證券與其自身的協方差就是其方差

  答案:B

  解析:相關系數=協方差/(一項資產的標準差×另一項資產的標準差),由于標準差不可能是負數,因此,如果協方差大于0,則相關系數一定大于0,選項A的說法正確;相關系數為1時,表示一種證券報酬率的增長總是與另一種證券報酬率的增長成比例,因此,B的說法不正確;對于風險資產的投資組合而言,只要組合的標準差小于組合中各資產標準差的加權平均數,則就意味著分散了風險,相關系數為0時,組合的標準差小于組合中各資產標準差的加權平均數,所以,組合能夠分散風險?;蛘咚?,相關系數越小,風險分散效應越強,只有當相關系數為1時,才不能分散風險,相關系數為0時,風險分散效應強于相關系數大于0的情況,但是小于相關系數小于0的情況。因此,C的說法正確;協方差=相關系數×一項資產的標準差×另一項資產的標準差,證券與其自身的相關系數為1,因此,證券與其自身的協方差=1×該項資產的標準差×該項資產的標準差=該項資產的方差,D的說法正確。本題讓選擇說法不正確的選項,所以應該選擇B。
 

(責任編輯:lele)
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