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时间:2019-08-03 10:23来源:未知 作者:lele
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在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。

A.股票市价越高,期权的内在价值越大

B.期权到期期限越长,期权的内在价值越大

C.股价波动率越大,期权的内在价值越大

D.期权执行价格越高,期权的内在价值越大

【答案】A

【解析】内在价值是期权立即行权产生的经济价值,所以不受时间溢价的影响,而期权 到期期限和股价波动率影响的是时间溢价,所以选项 B、 C 不正确;当股价大于执行价格时, 看涨期权内在价值=股价-执行价格,所以选项 A 正确,选项 D 不正确。
 

(责任编辑:lele)
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